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選擇權無風險套利問題. 發問者： ez生活家 ( 初學者 5 級)
發問時間： 2008-06-16 12:49:35
解決時間： 2008-06-26 13:03:05
解答贈點： 10 ( 共有 0 人贊助 )
回答： 1 評論： 0 意見： 2
[ 檢舉 ]
網友正面評價
100%
.共有 1 人評價.我賣了二口7600的賣權，點數133點，過了一段時間，權利金下跌到74點，當時的7500點權利金為67點，7700點權利金為100點
賣權
7500 權利金67點 買一口
7600 權利金133點 賣二口
7700 權利金100點 買一口
這樣型成了一個無風險套利，我的無風險獲利有多少？
那是要放到結算才有這個無風險獲利嗎？
這樣要看結算當時的大盤指數走到哪裡嗎？
最佳解答網友票選.. 回答者： Ethan ( 大師 5 級 )
代表知識團： 專業投資風雲榜
擅長領域： 期貨 | 基金
回答時間： 2008-06-16 16:31:37
[ 檢舉 ] .
其實你的不叫無風險套利，因為你一開始是有風險的，但一開始做得好，最後，會有賺
下表是excel的結算價試算，希望po出來的格式沒有亂掉
結算價
成交價
口數
7000
7500
7600
7700
8000
買P
7500
67
1
433
(67)
(67)
(67)
(67)
賣P
7600
133
2
(934)
66
266
266
266
買P
7700
100
1
600
100
0
(100)
(100)
99
99
199
99
99
所以，你的組合未來獲利 ，不計手續費及稅
獲利介於99~199點之間，至於賺多少，要看大盤結算
換言之，要是盤中有賺199左右，就全部解掉走人
以上回答希望有解決您的問題
Ethan
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001 意見者： 期權精靈 ( 專家 1 級 )
擅長領域： 期貨 | 股票
發表時間： 2008-06-17 14:27:20
[ 檢舉 ] ..Ethen己經說的很清楚了.這只是時間差的價差結果,並非套利,套利應是同一時間下的組合下產物
另外在你的部位上,以同樣履約價的做法,我會買7700的5口賣7500的5口,組合成一模組部位其結果為:
7700以上獲利與你原本部位相當,都一直多2點
7600時獲利與你部位相比多402點
7500時獲利與你部位相比多802點
唯一會較你部位差是跌破7149後會比你原部位獲利差,而且再向下會有風險. 002 意見者： 期權精靈 ( 專家 1 級 )
擅長領域： 期貨 | 股票
發表時間： 2008-06-17 14:31:56
[ 檢舉 ] ..依照經驗來說,指數不跌或是上漲跟你部位沒什麼差別
指數下跌時則到7400左右時利潤會在200點左右,相當你原本部位的最大利潤,而那時大概就可以閃人了. 1 發表意見發表意見字數已達上限，要改成發表評論嗎？. 發表 取消 .資料儲存中
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