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怎算出我的 選擇權 權利金是買貴了還是便宜??. 發問者： 光明 ( 初學者 3 級)
發問時間： 2008-01-29 11:46:42
解決時間： 2008-02-08 11:53:06
解答贈點： 7 ( 共有 1 人贊助 )
回答： 4 評論： 0 意見： 5
[ 檢舉 ]
網友正面評價
100%
.共有 3 人評價.怎算出我的 選擇權 權利金是買貴了還是便宜??
可以以這月份履約價7000p算給我看嗎!! 2008-01-29 14:02:00 補充
感謝大家!!!
最佳解答網友票選.. 回答者： 傑志 ( 實習生 2 級 )
擅長領域： 期貨 | 基金
回答時間： 2008-01-29 14:42:38
[ 檢舉 ] .
要推算您交易的權利金是否合理有兩種方式
1. 使用B-S選擇權評價模型去反推買權與賣權的理論價格,這部份的演算比較複雜,請到我的部落格:http://blog.cnyes.com/My/james4468
到文章分類點選:”台指選擇權”找到1月19日的貼文”如何用B-S評價模型推估2月台指的行情”有詳細列出數學的運算過程
2. 使用買權賣權平價理論(Put-Call Parity)
現在使用買權賣權平價理論來計算理論價格
Put=C-S Ke-rt
Call=P S-Ke-rt
假設無風險利率 r=0.025(2.5%) t距到期日2月20日還有22天=22/252=0.087
履約價(K)=7000 現貨(S)=7554
則Ke-rt=7000*0.9978=6985
Put=650-7554 6985
Put =81----理論價, 1月29日收盤價為112顯然偏高
Call=112 7554-6985
Call=681----理論價 1月29日收盤價為650顯然偏低
盤中有些期貨商的電子交易平台也有提供類似的運算模型,您只要輸入某些數據就可以幫您計算出來了
參考資料
自己是期貨營業員 2008-01-29 14:44:04 補充
Call=P +S-Ke-rt
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意見(5)
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001
回答者： 小陶子 ( 初學者 5 級 )
回答時間： 2008-01-29 12:46:25
[ 檢舉 ]
..put是賣權 , 若你當初是用買進 , 就表示是押大盤指數跌 , 大盤越跌你越賺 , 若你前日買進1口是100點(買進時的成本為100點乘以50元等於5000元) , 今天現在一口是122點 , 哪麼恭喜你每口賺了22點(要賣掉才算) , 每點換算現金50元 , 共賺22點乘以50元等於1100元 , 扣掉手續費132元左右(買賣各一次66元乘以2) , 還淨賺970元左右 , 若你一直不賣 , 要搏到結算當天 , 那麼除非2/21早上09:15大盤指數低於6900 , 你才有賺 ; 每高於6900以上一點 , 你就虧一點(50元) , 例如收在6960點 , 你就虧40點(2000元) , 若是收在6920點 , 你就虧80點(4000元) , 若是收在7000點以上 , 你將血本無歸 , 還要付當初買進時的手續費66元 總共虧5066元
002
回答者： 八分音符 ( 初學者 5 級 )
回答時間： 2008-01-29 12:58:55
[ 檢舉 ]
..你好 基本上 權利金比較沒有人在算說他是貴還是便宜
只要在看說你對未來大盤的看法方向的走勢而已
如果你買7000p將來真的跌到6500那現在買哪裡有算貴呢
如果大漲那現在買算便宜嗎 只是把錢丟進大海一樣
丟進去還沒有聲音.....
003
回答者： 阿軍 ( 初學者 5 級 )
回答時間： 2008-01-29 13:10:59
[ 檢舉 ]
..算的話我也不會算，不過你可以從幾個技術指標比較的出來
首先最明顯的是隱含波，7000p今天是50多，這樣算是高的，所以在買方來講是貴了點(買方要愈低愈好)，不過你別太在意，因為不只你買貴而已，是全市場都一樣。Delta是0.0074，到結算的履約機率只有0.74%，機率很低。Theta-0.1912，每日要承受0.1912的損失，參考看看。
其實買貴與否並不重要，趨勢對和停損的實行，才是獲利的關鍵。 參考資料：
http://tw.myblog.yahoo.com/jihsun481/ 1
001 意見者： 傑志 ( 實習生 2 級 )
擅長領域： 期貨 | 基金
發表時間： 2008-01-29 14:49:54
[ 檢舉 ] ..建議各位回答問題的大大,回答網有問題要秉持自己的專業,針對網友的問題提出答案,不要胡亂回答誤導網友
不過說實在的這種問題給5點也太少了,目前在知識+的等級已不再需要點數,而且看到網友回答的亂七八糟,所以才回答的,要不然我也沒興趣回答 002 意見者： 傑志 ( 實習生 2 級 )
擅長領域： 期貨 | 基金
發表時間： 2008-01-29 14:55:40
[ 檢舉 ] ..那個阿軍大大的回答還算有點概念,雖然他不會算,但知道從那邊看出價格是否高估,阿軍加油! 003 意見者： Ethan ( 專家 4 級 )
擅長領域： 基金 | 期貨
發表時間： 2008-01-29 17:16:53
[ 檢舉 ] ..看到這問題時，心中覺得只有「傑志」 可以回答的好。果然如此。
真得看到您的回答了，感謝 004 意見者： 阿軍 ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2008-01-30 09:03:57
[ 檢舉 ] ..謝謝傑志的加油，我會更努力，同時也會小心回答的。 005 意見者： jason ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2008-02-05 22:35:58
[ 檢舉 ] ..ㄏㄏ~
傑志兄~何必在意其他人亂回答呢?
大家都看得出來誰比較專業
所以不用太在意
不過個人覺得
理論價這個東西
實在很難說
像去年六月份的時候
指數暴漲
CALL的權利金當然也跟著水漲船高
如果在哪之前
根據理論去賣出CALL的話
那麼也是死的很慘的
個人覺得投資選擇權
最重要的是資金管理跟應對盤勢變化的分析
如果理論都很有用的話
那麼財金教授個個都是爆發戶了
ㄏㄏ
這是小弟的一些愚見~ 1 發表意見發表意見字數已達上限，要改成發表評論嗎？. 發表 取消 .資料儲存中
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