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請問選擇權的複式下單的問題. 發問者： ibm ( 初學者 5 級)
發問時間： 2008-04-27 00:17:25
解決時間： 2008-04-30 21:01:37
解答贈點： 20 ( 共有 0 人贊助 )
回答： 3 評論： 0 意見： 4
[ 檢舉 ]
網友正面評價
100%
.共有 5 人評價.請問一下假如現在的指數8947
9200 call 128 點
8700 put 115 點
假如我各賣出 1口 9200 call 和1口8700 put
這樣到期結算的時候
假如指數在8400~9400之間的話我都有賺嗎?
而且在 8700~9200之間還賺了快25%?
不好意思,我是新手,剛接觸選擇權,感覺這樣怪怪的,想請問我這樣的算法是對的嗎
謝謝! 最佳解答發問者自選
.. 回答者： Pine ( 初學者 2 級 )
回答時間： 2008-04-27 11:11:39
[ 檢舉 ] .一、你是跨式組合賣出，最大獲利是 128+115=243點。單邊風險，如都留倉至結算，則
(1)低檔結算：低至 8700-243=8457，你開始有虧損，虧損點數為「8457 - 結算價」。
(2)高檔結算：高至 9200+243=9443，你開始有虧損，虧損點數為「結算價 - 9443」。
二、獲利率計算
（假設收盤9200 call 仍128點、8700 put 仍是115 點。Max (p,q)取p,q較大者、A值是33000、B值是15000）
(a)賣出9200 call 128 點之原始保證金：
保證金=權利金市值＋Max (A值-價外值, B值)
=128*50+ Max (2900-(9200-8947)*50, 15000)
=6400+ Max (16350, 15000)
=6400+16350=22750元
(b)8700 put 115 點之原始保證金：
保證金=權利金市值＋Max (A值-價外值, B值)
=115*50+ Max (2900-(8947-8700)*50, 15000)
=22400元
風險單邊，取大者22750元
事實上你成本只有22750-128*50=16350元（扣留保證金22750元內，包含你權利金收入6400元）
如果結算價在8700~9200之間獲利百分比為
(128+115)*50/16350=74% (不只25%)
期貨警語：大盤指數在8947，你最大獲利區為 8700~9200距大盤約 250點、獲利區為 9443~8457距大盤約 370點，結算日在 5/22還有廿幾天，在這期間是不是會有大起大落，難以預料，連漲或連跌 2,300點、甚或 4,500點在股市應司空見慣吧！如果遇到，你將怎辦？你有否風險意思和準備？這都是你要思考的議題。股市只要能賺，一定比存款，甚至基金都還好，問題是要怎樣避險套利確保能賺，才是重點。
參考資料
myself 相關詞：
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.發問者評價 回答的超詳細的，連我還沒問的都幫我回答到了，謝謝!! 發表你的評價
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回答者： 布萊德雷 ( 初學者 3 級 )
回答時間： 2008-04-27 01:05:48
[ 檢舉 ]
..假如指數在8400~9400之間的話我都有賺嗎?
此組賣出勒式，上方損益兩平點在9200 128 115=9443，下方損益兩平點在8700-115-128=8457，所以只要在這範圍以內，都算還有獲利。
而且在 還賺了快25%?
只要此組勒式單在8700~9200之間結算的話，兩邊權利金通吃，共可獲利115 128=243點。
以上計算皆不含手續費及稅金。 參考資料：
自己
002
回答者： 尋找香味 ( 初學者 5 級 )
回答時間： 2008-04-29 16:16:06
[ 檢舉 ]
..下面有個網址,裡面的版主,有一套選擇權試算的,很好用.
你寫信給他,他會把程式寄給你.
http://tw.myblog.yahoo.com/bnb_777_bnb/article?mid=2195&prev=2432&next=935&l=f&fid=11
我是位期貨營業員,我們家的軟體也有試算功能. 1
001 意見者： 進哥 ( 專家 3 級 )
擅長領域： 期貨 | 數學
發表時間： 2008-04-27 01:06:45
[ 檢舉 ] ..獲利區間不計手續費稅金是 8457 ~ 9443,
如果結算在 8400 是賠 57點,
結算在 8700 ~ 9200 時,權利金243全收賺 25%以上沒錯,應該有40%左右. 002 意見者： Dave ( 專家 1 級 )
擅長領域： C&C++ | 物理
發表時間： 2008-04-28 11:38:54
[ 檢舉 ] ..是沒錯，但你的風險就在於要是漲 / 跌超過你設定的區間的話，會漲跌愈多你也賠愈多的，而且是沒有上限的賠的… 別說不可能，上次期指跌停，是 "一天" 跌了 600 點… 你可能 10 幾個月這樣作沒事，只要遇上一次就要跳樓囉… 003 意見者： Dave ( 專家 1 級 )
擅長領域： C&C++ | 物理
發表時間： 2008-04-28 11:40:01
[ 檢舉 ] ..歷史資料平均下來，是一年大約就會有一次崩盤的機會… 一年你也只要碰到這一次，就會很慘… 004 意見者： 期權精靈 ( 專家 1 級 )
擅長領域： 期貨 | 股票
發表時間： 2008-04-28 15:26:31
[ 檢舉 ] ..不一定結算在此中間就一定賺錢,要是本身資金不夠,要是來個大漲1000點,試問版主保證金早就要追繳,到時可能被迫砍倉了,到時指數就算跌回來也沒 部位了. 1 發表意見發表意見字數已達上限，要改成發表評論嗎？. 發表 取消 .資料儲存中
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