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台指期的stander Diviation是多少. 發問者: Charlene ( 初學者 5 級)
發問時間: 2009-04-08 16:57:12
解決時間: 2009-04-18 17:03:02
解答贈點: 5 ( 共有 0 人贊助 )
回答: 1 評論: 0 意見: 0
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.共有 0 人評價.請問有沒有人知道台指期的Stander Diviation要怎麼算
現在又是多少 最佳解答網友票選.. 回答者: 賈斯汀 ( 初學者 5 級 )
回答時間: 2009-04-08 20:04:03
[ 檢舉 ] .stander diviation是標準差, 你的題目不是很明確, 我就當你要算的是近月台指期日線指數的標準差, 這是個統計的定義, 你得告訴我你要取多少樣本, 那我自做主張抓看看, 樣本30表示最今30天的資料
樣本30=385
樣本50=421
樣本100=368
樣本200=1155
樣本500=1769
樣本1000=1368
怎麼算的話你可以參考excel中STDEV()這個函式的說明
我在研究台指期貨當沖, 有興趣可以一起研究研究
http://tw.myblog.yahoo.com/future-daytradegame
參考資料
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