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期貨分析師考題發問(請給我算式有解說更好,感謝). 發問者: Mi-Mi ( 初學者 5 級)
發問時間: 2010-04-14 16:57:03
解決時間: 2010-04-17 18:07:18
解答贈點: 7 ( 共有 1 人贊助 )
回答: 1 評論: 0 意見: 0
[ 檢舉 ]
網友正面評價
0%
.共有 0 人評價.某日台指買權報價如下表:
台指買權
成交價 履約價
332 6500
274 6600
225 6700
162 6800
在不考慮任何交易成本及稅捐下,請說明上述報價有套利(報價錯誤)原因為何 最佳解答發問者自選
.. 回答者: Bass ( 初學者 4 級 )
回答時間: 2010-04-14 18:42:24
[ 檢舉 ] .假設現在台指期貨6500點
目前報價 =時間價值 + 內含價值 差1檔的時間價值差
6500call 332 332 0
332-274=58
6600call 274 274 0
274-225=49
6700call 225 225 0
225-162=63
6800call 162 162 0
6700~6800call的時間價值差大於 上面兩個 明顯不合理
-----------------------------------------------------------------------------------
這不是教科書敎的
波動越大 發生機率越低 機率越低 時間價值應該也要越低
相關詞:
台指期貨教學,台指期貨結算時間,台指期貨保證金,台指期貨結算,台指期貨手續費,台指期貨開戶,摩根台指期貨,台指期貨模擬下單,台指期貨即時走勢,台指期貨怎麼玩[ 快速連結 ] 其它回答( 0 ) | 意見( 0 ) | 評論( 0 )
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