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求算二題 delta gamma計算. 發問者： beryl ( 初學者 5 級)
發問時間： 2007-05-16 00:25:48
解決時間： 2007-05-19 23:02:54
解答贈點： 12 ( 共有 1 人贊助 )
回答： 1 評論： 0 意見： 2
[ 檢舉 ]
網友正面評價
100%
.共有 8 人評價.選擇權 買權 C 1買權 C 2買權 C 3買權 C 4賣權 P 1
履約價格 ３0,40,40,50,50
選擇權價格9.08 , 2.28 ,4.32 , 3.65 ,10.50
Delta 0.7572 , 0.3255, 0.4568,0.5173, -0.7142
Gamma 0.0252, 0.0379, 0.0428, 0.0354, 0.0336
Theta -6.23,-8.25,-10.36,-8.64 ,-3.95
今有一機構投資人，其握有選擇權投資組合 Portfolio1 ＝ 100×C1 － 200×C2+100×P1 。
負責管理此選擇權投資組合部位之交易員「魏君」欲購建 delta-neutral 之部位，考慮使用 C 3 及 C 4 ，在不考慮gamma 及 theta 風險的情形下，單獨使用 C 3 及單獨使用 C 4 所需部位數分別為：（四捨五入計算）
(C) （ 107 ， 94 ）
C
45
承上題，單獨使用 C 3 及單獨使用 C 4 建立避險部位後，新投資組合之 delta 值分別為：
(A) （ -0.0776 ， 0.1738 ）
(B) （ -0.1776 ， 0.0738 ）
(C) （ 0.0776 ， -0.1738 ）
(D) （ 0.1776 ， -0.0738 ）
C
46
承上題，交易員魏君若單獨利用 C 3 ，則新投資組合之 gamma 及 theta 分別為：
(A) （ -3.0900 ， 182.8 ）
(B) （ -0.3090 ， 165.8 ）
(C) （ 0.2260 ， 165.8 ）
(D) （ 1.0900 ， 182.8 ）
求算４５、４６二題.. 2007-05-17 08:39:05 補充
我直接copy的,網路題目應該有問題,
答暗不同沒關西,我想要計算過成 , tks ^^
最佳解答發問者自選
.. 回答者： pianotrio ( 專家 4 級 )
擅長領域： 股票 | 基金
回答時間： 2007-05-18 06:37:49
[ 檢舉 ] .
1.
投組的 delta=100*0.7572-200*0.3255+100*(-0.7142)=-60.8
所以x*0.4568+(-60.8)=0
解 x=133
y*0.5173+(-60.8)=0
解 y=118(四捨五入)
2.
133*0.4568+(-60.8)=-0.0456
118*0.5173+(-60.8)=0.2414
3.
投組的 gamma=100*0.0252-200*0.0379+100*0.0336=-1.7
後來的 gamma=-1.7+133*0.0428=3.99
投組的 theta=100*(-6.23)-200*(-8.25)+100*(-3.95)=632
後來的 theta=632+133*(-10.36)=-745.88
參考資料
自己 相關詞：
delta hedge,delta goodrem,delta航空,delta 符號,delta force,delta function,delta sigma,delta air lines,delta modulation,delta method[ 快速連結 ] 其它回答( 0 ) | 意見( 2 ) | 評論( 0 )
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001 意見者： pianotrio ( 專家 4 級 )
擅長領域： 股票 | 基金
發表時間： 2007-05-16 06:33:50
[ 檢舉 ] ..算出來的答案和你給的答案都差一點點
怪~
所以給其他大大回答吧... :p 002 意見者： 阿光 ( 初學者 2 級 )
發表時間： 2007-05-16 08:37:44
[ 檢舉 ] ..同學....題目應該抄錯了,您給了兩個履約價為40的買權,但價格卻不一樣~~ 1 發表意見發表意見字數已達上限，要改成發表評論嗎？. 發表 取消 .資料儲存中
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